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分位点回帰
LightGBMの分位点回帰で予測区間を作る｜CQR補正の効果を検証
LightGBMの分位点回帰で作った名目90%の予測区間は、真値を含んだ割合が8割強にとどまりました。CQRで補正すると約90%へ戻る一方、区間の平均幅は約18〜20%増えます。合成データ12,000件・5シードで実カバレッジ、平均幅、領域ごとのばらつきまで測り、再現コードとあわせて解説します。
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LightGBMの分位点回帰で予測区間を作る｜CQR補正の効果を検証
LightGBMの分位点回帰で作った名目90%の予測区間は、真値を含んだ割合が8割強にとどまりました。CQRで補正すると約90%へ戻る一方、区間の平均幅は約18〜20%増えます。合成データ12,000件・5シードで実カバレッジ、平均幅、領域ごとのばらつきまで測り、再現コードとあわせて解説します。